髙橋 明彦  教授　

東京大学 経済学研究科

研究課題：

ファイナンスの分野で研究を行っている。特に、ファイナンス分野の数値的諸問題に対し、統計的漸近分布論及びマリアヴァン解析(無限次元確率解析)を基礎とした新手法の開発とその体系化に関する研究を進めている。

また、モンテカルロフィルタなどフィルタリング技術を活用し金利の期間構造モデルの推定及び投資信託などの運用手法分析に関する新手法の開発も行っている。

その他の研究としては、信用リスクを明示的に考慮した実用的な転換社債モデルの開発を行った。